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期指重挫近3% 总持仓首度逾7万手 2012年03月29日 08:20
  在创出近期最大跌幅的同时,期指的多空博弈仍在不断刷新历史纪录。昨日期指主力合约下跌73点,跌幅为2.84%,尾盘15分钟走势持平。从盘面上看,期指的多空博弈空前激烈。一是四大合约总持仓再创新高,首度突破7万手,据估算共有193亿元多空资金持仓过夜;二是期现价差走高,日均价差达到17.894点,多方的“死扛”心态极为显著;三是持仓排名显示,前20名多头增仓1369手至3.78万手,前20名空头增仓2658手至4.82万手,空方主力加码趋势未改。专家表示,期指下跌趋势仍在,价差收敛、持仓下滑将是止跌信号。

  近200亿多空资金过夜

  股指期货3月28日收盘下跌,主力合约IF1204收报2493点,较上一交易日结算价下跌73点,跌幅2.84%,最高至2,559点,最低至2484.6点;次月合约IF1205收报2505点,跌72.6点,跌幅2.82%;季月合约IF1206收报2516.2点,跌71.8点,跌幅2.77%;隔季合约IF1209收报2545.8点,跌71.4点,跌幅2. 73%。

  最值得注意的是,期指的总持仓量再度大幅攀升。截至收盘,四大合约的总持仓量达到了70476手,这是股指期货上市以来持仓量首度达到了7万手以上。按照结算价估算,总共有193.2亿元多空资金留在场内过夜,双方的博弈激烈程度达到空前。而在盘中,四大合约的总持仓量更是一度超过了8万手,主力合约日内增仓逾15000手,各种数据都“空前强大”,说明不管是长线资金,还是短线日内资金,参与股指期货的热情都极为高涨。这也充分为当前的大行情所应征。

  另一方面,期现价差也反映出了多空的对抗之激烈。日均价差达到了17.894点,较前一个交易日再度提升。这一方面说明多方“死扛”的决心不变,愿意在如此高的升水之下与空方抗衡;另一方面这样的升水也令空方更为兴奋,因为这意味着更大的套利空间。所以说,高升水也是导致期指持仓不断放大的原因。这一现象从本质上反映了多空对决的激烈,需要有一方“认输”或“收手”,价差才能跟现货收敛。

  “大跌加仓、价差不减,这些都不是看多的迹象,”东方证券首席金融衍生品分析师高子剑表示,近期多头不断进行“自我否定”,在关键点位始终冲不上去,那么如今在下跌时“死扛”也很可能是犯错的举动,后市或存在进一步下跌的可能。

  空强多弱格局仍在

  主力合约持仓排名显示,前20名多头增仓1369手至3.78万手,前20名空头增仓2658手至4.82万手,空方主力加码趋势未改。从具体席位上看,中证期货加仓556手空单至9960手,其空单量接近了1万手。国泰君安、光大期货等席位也有较大幅度加空。可以说,在下跌幅度如此之大的情况下,空方主力还有加码决心,可见其打压后市的意愿坚决。

  银建期货分析师华程林表示,从消息面来看并无重大利空,导致期指破位下行的因素不过是前期做空动能的累积释放。“不过,从尾盘大量涌现的低位多单以及平仓空单来看,空头势力在得到宣泄后暂时平息,此后市场或迎来一段盘整期,因此建议空单可适当减仓,而多单则仍需等待。”华程林说。

    转自上海证券报
 
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